Parrondos Paradox: A Study Joined Jun 2008 Status: Objetivo sim Subjetivo no. 11 Posts Desde que ouviu falar Parrondos Paradox (referido como PP a partir daqui em diante) e vendo as tentativas de fazê-lo funcionar para negociação, decidi verificar. SMJones parece ter surgido com uma EA que implementa o PP em seu tópico intitulado Paradox Parrondos Modificado, mas sem testar os jogos individuais ao lado do paradoxo, então o teste está realmente incompleto. Eu sei disso, porque você ainda pode usar o PP e fazer retornos positivos porque, no pior dos casos, os três jogos (ou seja, um retorno positivo para um sistema de PP não significa que os outros jogos são individualmente pior é mais provável que alguns deles sejam melhores) . Eu decidi criar um aplicativo MS Access simples e rápido (que eu vou publicar aqui mais tarde) que executa as simulações Original e Coop Parrondos Paradox para qualquer configuração que você gostaria de dar. Eu criei uma versão do Excel, mas não estava feliz com isso (principalmente porque o desempenho era uma porcaria). Eu não criei uma versão. NET adequada porque, infelizmente, eu não vejo seu valor ainda. Nos próximos dias, eu executarei inúmeros testes usando meu aplicativo e publicarei os resultados e os gráficos para que eu possa mostrar aqueles de vocês que me fizeram perguntas sobre PP e também aqueles que estão pensando em tentar criar uma EA com isso. Para chutar, vou explicar como o simulador funciona - e este é o PP original por enquanto. Em primeiro lugar, os parâmetros gerais: Spread: isso é definido como 1 pip. Ciclos: são o número de ciclos a serem executados de uma só vez antes de redefinir algumas das variáveis de rastreamento (incluindo o randomiser) Iterações: são o número de ciclos completos a serem executados. Mod: 3 (definido em 3 para o clássico PP original, mas pode ser qualquer coisa de 2 para qualquer) Parâmetros do jogo: Existem 3 jogos, denominados A, B1 e B2. Cada jogo tem o seu próprio: - Quantidades de perda e perdas em pips (tanto na propagação pré e propagação) quanto nas quantidades de perdas e ganhos em etapas (padrão de 1 isso é auto-explicativo no teste sim). - Probabilidade - Edge. A borda dá a cada jogo sua própria borda. Por favor, procure outras fontes para maior profundidade em relação aos jogos. As saídas O simulador produz todos os resultados do ciclo e da iteração para uma tabela (para fins de estudo) e também produz três gráficos diferentes. O Gráfico 1 mostra apenas os resultados passo a passo para todos os cinco jogos e combinações seguintes, enquanto o Gráfico 2 mostra os resultados de pips para estes: 1) PP 2) Jogo A apenas 3) Jogo B apenas (B1 e B2 combinados usando as mesmas regras de modificação do que o PP) 4) Jogo B1 apenas 5) Jogo B2 apenas O Gráfico 3 mostra apenas os resultados passo a passo para PP, Jogo A e Jogo B (ou seja, para fins de clareza, porque o jogo B2 é sempre rocketing) Porque eu estou usando o número aleatório semi-quebrado do VBA Gerador Eu incluí vários controles para monitorar a aleatoriedade dos valores usados. Pontos importantes a serem observados: 1) Os jogos B1 e B2 devem ser justos ou o PP não funciona. A fórmula para fazer B1 e B2 fair é: Prob (B2) (1 - Prob (B1) - Sqr (Prob (B1) - (Prob (B1) Prob (B1)))) / (1 - (2 Prob (B1 ))) 2) A criação e quebra do uso de PP para negociação é o rastreamento dos Passos e Pips individualmente. O lance de moeda clássico é equivalente aos passos e pips sendo o mesmo, ou seja, 1 para win, -1 para perda. Isso não é adequado para negociação. Comentários: Algo a ter em mente em relação ao PP. Por definição, o PP original foi descoberto para mostrar dois jogos perdidos (Jogo A e Jogo B que são o jogo B1 e B2 juntos) poderiam ser combinados para criar uma estratégia vencedora global. E é isso. Tanto quanto posso ver, isso não funcionará na negociação, porque sempre haverá um jogo (principalmente B2) que sempre será melhor do que o PP. Eu acho que o truque é ver se as regras do PP podem ser curvadas, uma combinação de jogos tornará o desempenho do PP muito melhor do que qualquer um dos jogos individuais. Até agora, na minha opinião, o PP não funcionará para negociação, mas consegui alguns resultados interessantes utilizando parâmetros muito diferentes dos parâmetros originais dos PPs. Isso é sobre isso, estarei atualizando este diariamente com novos resultados de sim e algumas explicações etc. Aqui É uma amostra dos Gráficos 1 e 2: Bastante claramente, você pode ver a linha de PP amarela quais ganhos positivos no gráfico de Etapas (Gráfico 1), mas perde no gráfico de pips (Gráfico 2) Juntado em junho de 2008 Status: Objetivo sim Número subjetivo. 11 Posts Eu acho que você está indo na direção certa, mas eu não acho que é tão simples. Como mencionei antes do teste de PP modificado pela SMJones, não testar os jogos individuais (na medida em que eu esteja ciente) e não está completo. A combinação de 3 sistemas que têm uma expectativa positiva geral lhe dará um resultado positivo, não importa o que, mas combinando esses 3 sistemas, pode realmente retorná-lo menos do que apenas usar o sistema de maior expectativa. É por isso que a versão do SMJones precisa ser comparada ao nível do jogo individual. De qualquer forma, espero que eu me explique um pouco mais claro aqui: Ok, agora eu quero explicar algumas das diferenças nos parâmetros ajustáveis disponíveis para negociação em comparação com o exercício de lançar moeda como o PP original define. Steps vs Pips O método clássico do PP original, como sabemos, usa as voltas de moeda e, portanto, monitoramos o sucesso dos jogos, adicionando suas vitórias e perdas que eu chamarei de etapas. Uma vitória é 1 e uma perda é -1. O rastreamento das etapas é importante para o jogo B apenas porque o rastreamento das etapas e do mod (geralmente 3) determina se o jogo B1 ou B2 é usado. Além disso, o rastreamento nos dá a pontuação final para o número de iterações para o PP. Agora, isso é bom para mostrar o conceito porque no exercício de lançar moeda, uma vitória e perda valem o mesmo em valor (ou seja, 1 cada). Ao negociar, isso não é bom, porque se tivéssemos jogos A, B1 e B2 todos com RR de 1: 1, então, jogaríamos Jogos A e B1 e manteríamos B2 (isso é claro, usando as taxas de sucesso exemplo de 49 para o Jogo A, 10 Jogo B1 e 75 para o jogo B2). Então, onde isso nos deixa Qual é o objetivo de investigar o PP para uso na negociação. Bem interessante, há muitos parâmetros de PP que podem ser ajustados e testados. Eu vou passar por estes agora e compará-los com as configurações de lançar moeda. Lotes de negociação Na moeda voa cada vitória e a perda é a mesma para cada jogo, mas na negociação podemos fazer isso. Por exemplo, jogo A 1 lote, jogo B1 0.1 lot e Game B2 3.0 lotes. No meu sim, entrei como dólares. Etapas de vitória / perda O exercício de lançar moeda só permite 1 e -1 para ganhos e perdas, respectivamente, mas podemos mudar isso para o que quisermos, por exemplo, Game A Win 1, -1 Loss, Jogo B1 Win 2, -1 Loss, Game B2 Ganhe 1, -3 Perda. Essas etapas afetarão a escolha do mod e a alternância entre B1 e B2. Não afetará as taxas de sucesso reais. Edge e Spreads Com lançar moedas, não há spreads. Mas, como todos sabemos na negociação, existem spreads e comissões que imediatamente nos aproximam da expectativa negativa. Neste sim, podemos especificar qualquer propagação (eu escolhi 1 pip), mas também podemos dar a qualquer um dos jogos uma vantagem que queremos. A vantagem é dada em dólares e esse parâmetro é usado para ajustar a expectativa de cada jogo. Seqüência, ciclos e iterações. São os mesmos que no exercício de lançar moedas, mas merecem uma breve menção. No sim, podemos selecionar uma seqüência recorrente dos Jogos A e B até um máximo de 5 (Por exemplo AAAAB, ABBAB e assim por diante). Os ciclos são definidos em torno de 1000 e cada iteração consiste no número completo de ciclos. As variáveis de rastreamento são redefinidas para cada iteração e os valores são salvos para os gráficos. A maioria dos sims que executei terá um mínimo de 1000 ciclos e 500 iterações, o que equivale a 500 000 jogos. Objetivos possíveis Havia uma ligeira esperança de que, quando comecei a pesquisar PP, usando uma combinação de jogos de expectativa negativa poderia ser transformado em resultado positivo, mas isso ainda não foi evidente (e eu não estou segurando minha respiração por aquele). Mas e quanto a apenas um dos jogos com expectativa negativa ou dois ou nenhum. A combinação de 3 jogos com expectativa positiva produz resultados melhores do que o jogo individualmente (ou mesmo o Jogo B no total). Quanto minhas expectativas são para este pequeno exercício, não tenho nenhum. Posso publicar todos os gráficos e resultados úteis que possamos e o mais rápido possível e publicarei o próprio sim uma vez que eu o limpe e o torne mais fácil de usar. Juntado em janeiro de 2010 Status: Membro 86 Posts Eu acredito que é quase impossível aplicar isso em negociação. O jogo PP é jogado com a condição de que a taxa de perda / perda do jogo A, B1 e B2 seja garantida consistente. Uma combinação de sequerence é apenas jogar para aproveitar a taxa de alta vitória do Game B2 para obter uma vitória geral no final. Claro que vai funcionar, tudo se resume ao fator de lucro positivo. O mercado atual é bastante diferente da teoria da taxa de ganhos fixa. Nenhuma estratégia pode manter a taxa de vitórias constante. Às vezes, é melhor, um pouco pior. Portanto, o win / lose não é previsível. Eu vi o sistema smjones PP, do seu resultado, você notará que sua taxa global de vitórias (ou comprar ou vender) é muito maior. Isso faz com que eu me pergunte que seu jogo. Uma taxa vencedora é realmente melhorada do que o sistema PP padrão. Smjone é tão incrivelmente bom que ele sugere escolher o jogo de perda. RI MUITO. Mas seja qual for o sistema que ele esteja usando, ele fez muito bem com o sistema individual, e o sistema combinado de PP combinado é, portanto, superior. Esse é o meu palpite, a menos que a Smjone possa esclarecer o contrário. Como o rangebound disse, se você tiver um jogo de taxa de vitoria mais alto e menor taxa de vitória um, seria tolo jogar o mais tarde. O problema é que a nossa taxa de alta vitória é muitas vezes inferior ao resultado devido à mudança de mercado. Portanto, a única busca de valor é abrir o comércio que tem maiores chances de ganhar, com base no fato de seu comércio anterior ser um comércio perdedor. Então, talvez haja algum mérito na combinação de compatibilidade de dois ou três sistemas diferentes. Use o sistema de taxa de vitoria mais alto como o jogo A, mas use resgate / recuperação de stradegy (efeito de catraca) após o jogo perdedor. Penso que hedging, ou pelo menos abrir a posição oposta do comércio existente, é bastante útil com isso. O que significa que você precisa de um corretor fora dos EUA. Os membros devem ter pelo menos 0 vouchers para postar neste tópico. 0 comerciantes que visualizam agora Forex Factoryreg é uma marca registrada. Há muita especulação sobre o grau de que as séries financeiras são aleatórias (e que tipo de aleatoriedade prevalece). Eu quero transformar a questão em sua cabeça e perguntar: Existe uma prova matemática de que, qualquer estratégia de negociação que você use, você não pode vencer uma caminhada aleatória (esse é o valor esperado sempre será 0 assumindo nenhuma deriva) (eu encontrei esta postagem no blog onde O autor usou a chamada regra 75 para supostamente bater uma caminhada aleatória, mas acho que ele conseguiu a distinção entre os preços e retorna errado. Esse método só funcionaria se você tivesse uma gama de preços permitidos (por exemplo, uma série de reversão média). Veja, por exemplo, Aqui para uma discussão.) Perguntou em 18 de agosto 11 às 8:24. Posso ajudá-lo a vencer o caminho aleatório do jeito que você quiser, ou seja, o valor esperado E sempre será positivo mesmo supondo que não há deriva. No entanto, tenho que alertar as pessoas de que E 0 não é realmente uma condição adequada para vencer na realidade (pelo menos para mim). Permite definir algumas notações matemáticas para derivação, e reformular (simplificar) a questão vonjds sem perder a generalidade. Assuma que um comerciante joga um jogo justo, e seu excedente X (0), X (1), X (2). X (t) é uma martingale. P: O comerciante pode encontrar um tempo de parada s tal que EX (s) X (0) Uma prova que suporte a Bootvis responda, para comparação, considere uma estratégia de negociação normal que aposta de forma uniforme. Então, agora, considere uma estratégia de apostas duplas. Continuamos a duplicar o seu comércio perdedor até a primeira vitória. Define o excedente inicial, X (0) 0 para simplificar. Consequentemente, X (k) X (k-1) G (k), onde G (k) pm 2 com probabilidade 1/2. Observe que obtemos o poder (k) de 2 em G (k) por causa de apostas duplas. Nosso mercado ainda é uma caminhada aleatória. Esta estratégia é projetada parar em uma hora s min s. t. G (k) gt 0 (Observe que Prob 0) Calcule EX (s) por condicionamento em s: Um comerciante pode fazer EX (s) gt0 para andar aleatoriamente usando a estratégia de apostas duplas. Nós provamos que você pode vencer a caminhada aleatória em sua definição de batida, ou seja, o valor esperado 0. Esta é realmente uma prova simplificada que aceita a resposta da Akshays. Seja qual for o chamado: bombeamento de volatilidade, estratégia de Kelly, portfólio de crescimento ideal e etc. Essas idéias simplesmente fazem uma pergunta mais: por que razão há uma relação de apostas ótima. (Vários motivos e pressupostos) AVISO: Sim, o valor esperado é realmente positivo, e pode ser uma prova adequada para as pessoas que acreditam que ganhar estratégia é tudo sobre a busca de EX (s) gt0. Infelizmente, isso não é adequado na realidade, pelo menos para mim. Você foi avisado. A estratégia EX (s) gt0 é garantida para fazer você fortuna real se e somente se tivermos uma quantidade ilimitada de capital. Para detalhes (longa história), veja wiki: Martingale betting system. Você pode perguntar o que devemos fazer se tivermos apenas capital limitado. Os critérios Kelly realmente oferecem o efeito da estratégia de apostas duplas para capital limitado. Por exemplo, se você tiver um sinal de negociação muito fraco (perto da caminhada aleatória em que não há sinal), os critérios de Kelly recomendarão apostar em algo como 1 (inicialmente) por 1 milhão de capital e aumentar / diminuir sua posição Com certeza quando você perde / ganha. Sim, 1M realmente parece um capital ilimitado para 1. (Do comentário) Não há contradição com o senso comum de que a independência pura não é EPnL. Egt 0 no meu exemplo e o paradoxo de vonjdd Parrondos são de fato explorados de uma espécie de dependência. Enquanto o paradoxo de Parrondos explora a dependência entre dois jogos perdidos, o meu é explorar a dependência de meus negócios perdidos (o que é menos óbvio). Mas avise novamente: isso é ao custo do risco de ruína Embora as estratégias de Kelly e vol-pump eliminem o risco de ruína, eles ainda sofrem de risco de tendência. Respondeu 11 de agosto às 21:47 há pelo menos um buraco nesta resposta, como você sabe que as avaliações financeiras são realmente dependentes do passado, não da última etapa (pressuposto de Markov) ou talvez seja mais uma coisa que eu concordei em poder RW com pressupostos arbitrários, mas você tem certeza sobre sua premissa aqui sobre a dependência histórica ndash hhh 8 de dezembro 11 às 9:09 Essa publicação foi registrada desde março. Ou ele não conseguiu descobrir, ou está tentando fazer as pessoas clicarem no livro. Na seguinte declaração, ele não está implicando que rw é um retorno (como em. Caminhada aleatória) Nas seguintes afirmações, ele não está chamando de comércio a DIFERENÇA EM RETORNOS Não é isso sem sentido De lá, não é tudo um desperdício de tempo. , Quando eu abri esse arquivo. pdf, a primeira coisa que vi foi o nome de Sornettes. Não há necessidade de ler mais. No que diz respeito às provas, como você vai concordar sobre as propriedades do mercado Se você não puder, então a idéia de uma prova vai poof. Não estou tentando encontrar uma correspondência 1 a 1 com as propriedades estatísticas do mercado. É mais uma finalidade puramente intelectual para descobrir qual estrutura subjacente em um processo aleatório é explorável (por exemplo, reverter a caminhada aleatória) e o que não é. Há sempre alguma estrutura, mas nunca será explorável. Comecei com a bem conhecida (i. i.d.) caminhada aleatória, mas isso pode ser ampliado mais tarde. Ndash vonjd 18 de agosto 11 às 16:11 e para adicionar ao seu ponto: o que está errado com Sornette Pelo menos ele está trazendo algumas idéias novas para o campo. E neste artigo ele mostra que você não pode explorar a regra 75. Ndash vonjd 18 de agosto 11 às 16:40 Eu acho que você quer dizer que qualquer estratégia de negociação autofinanceira lhe daria zero retornos - o que será - o princípio de não arbitragem garante isso. Por exemplo, digamos que você tem um estoque cujos retornos seguem um padrão de caminhada aleatória com retorno esperado igual a zero. A única maneira que isso pode acontecer é (a) o estoque permanece fixo em um valor K ou (b) o estoque tem uma probabilidade igual de ser x ou - x amanhã ou (c) o estoque pode ir x com probabilidade p1 e - y Com probabilidade de p2 com p1x p2y 0. Agora, para todos esses casos, posso ter uma base larga baseada em opções centrada em torno de K. Com volatilidade não-zero (estocástica, bem como determinada), é muito mais provável que meu straddle Me ganhará um retorno positivo do que não. O lado oposto é - outros comerciantes também percebem esse fato e, portanto, não posso ter esse jejum de graça (e, assim, ganhando um retorno esperto não-zero esperado). Portanto, não é o próprio processo iid que não é explorável (é certo, como na estratégia acima, se houver arbitragem ou, ainda mais simples, no caso de uma estratégia de buy-low, high-sells que possa ser positiva Retornar de um iid). A estrutura matemática que pode ser explorada é conhecida como a volatilidade do processo. É uma arbitragem que não permite que um processo iid seja explorado para retornos superiores aos proporcionais com a sua volatilidade - nem qualquer propriedade do próprio processo. Respondeu 18 de agosto 11 às 20:58 Eu acho que não obtive seu ponto em sua totalidade. Então, basicamente, você está dizendo que uma caminhada aleatória per se pode ser espancada quando você assume que o comportamento de outros comerciantes não tem influência sobre isso. E você está dizendo que você pode realmente vencer uma caminhada aleatória por bombeamento de volatilidade (relacionado: quant. stackexchange / Questions / 352 / hellip) Você poderia dar referências para seus pontos ou expandi-los - Obrigado ndash vonjd Ago 19 11 às 7:58 Veja o link de seguimento para algumas simulações sobre bombeamento de volatilidade: financialwebring. org/gummy-stuff/ Volatilidade-bombeamento. htm - então parece que existe uma maneira de vencer uma caminhada aleatória depois de tudo. Ndash vonjd Ago 19 11 às 8:47
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